我们要求按照设置的顺序发送消息的前 3 个字段,即 QuoteReqID、OnBehalfOfCompID、Account。但是,当它们添加到消息中时,它们会按数字升序重新排序,即 Account、OnBehalfOfCompID、QuoteReqID。通过组,我们可以定义字段顺序,但我看不到为消息执行此操作的选项。有谁知道我们如何实现这一目标?
var message = new QuoteRequest();
int[] fieldOrder = new[] {Tags.Currency, Tags.Symbol, Tags.SecurityType, Tags.CFICode, Tags.NoLegs, Tags.LegQty, Tags.LegFutSettDate, Tags.LegSecuritySubType};
message.SetField(new QuoteReqID(stream.QuoteRequestId));
message.SetField(new OnBehalfOfCompID(_compId));
message.SetField(new Account(_accountId));
var group = new Group(Tags.NoRelatedSym, 0, fieldOrder);
group.SetField(new Currency(stream.Ccy));
group.SetField(new Symbol(stream.Ccy1 + "/" + stream.Ccy2));
group.SetField(new SecurityType("FOR"));
group.SetField(new CFICode("FORWARD"));
group.SetField(new NoLegs(1));
group.SetField(new LegQty(stream.Amount));
group.SetField(new LegFutSettDate(stream.FutSettDate));
group.SetField(new LegSecuritySubType("TOD"));
message.AddGroup(group);
QuickFix.Session.SendToTarget(message, _ratesSession.SessionId);
这绝对不是 FIX 协议被指定的行为方式。在规范中,正文中不在重复组内的字段可以按任何顺序排列。你的交易对手要求不符合 FIX 的行为(我看不出有什么好处)。
因此,QuickFIX/n 不支持这一点,因为... QF/n 实现了 FIX,而不是你的交易对手想要的这种愚蠢的非 FIX 行为。
我很抱歉地告诉你这个,但你必须以某种方式破解引擎才能实现这一点。
还有一个警告: OnBehalfOfCompID
是标题字段,而不是正文字段。QF/n 将它添加到传出消息的正文应该不会有问题,但它可能会在传入时拒绝此类消息。(感谢@ciaran-mchale 的回答指出了这一点。)
感谢您的回复,我会得到正确的 OnBehalfOfCompID 字段并重试。知道这不是标准行为很有用,所以我想知道是否还有其他问题,他们刚刚引用了一个示例工作响应并注意到序列不匹配并首先指出了这一点。